مقدمه ای بر نظریه موج الیوت

درجه امواج

نظریه امواج الیوت – قسمت یک

نظریه امواج الیوت به افتخار رالف نلسون الیوت (28 ژوئیه 1871، 15 ژانویه 1948) نامگذاری شده است. الیوت نتیجه گرفت که حرکت بازار سهام را می توان با مشاهده و شناسایی الگوی تکراری امواج پیش بینی کرد.

آقای الیوت قادر به تجزیه و تحلیل عمیق‌تر بازارها، شناسایی ویژگی‌های خاص الگوهای موجی و انجام پیش‌بینی‌های دقیق بازار بر اساس الگوها بود. الیوت بخشی از کار خود را بر روی نظریه داو استوار کرد، که همچنین حرکت قیمت را بر حسب امواج تعریف می‌کند، اما الیوت ماهیت فراکتالی کنش بازار را کشف کرد.

الیوت برای اولین بار نظریه خود را درباره الگوهای بازار در کتابی با عنوان اصل موج در سال 1938 منتشر کرد.

1.2 اصل اساسی نظریه امواج الیوت در دهه 1930

به بیان ساده حرکت در جهت روند در 5 موج آشکار می شود (موج انگیزشی یا شتابدار نامیده می شود) در حالی که هر تصحیح در برابر روند در سه موج است (به نام موج اصلاحی) حرکت در جهت روند با برچسب 1 2 3 4 و 5 تصحیح سه موج به عنوان a و b و c برچسب گذاری شده است این الگوها می توانند در نمودارهای بلند مدت و همچنین کوتاه مدت دیده می شود.

در حالت ایده آل، الگوهای کوچکتر را می توان در الگوهای بزرگتر شناسایی کرد. از این نظر، نظریه امواج الیوت مانند یک تکه بروکلی است، جایی که قطعه کوچکتر، اگر از قطعه بزرگتر جدا شود، در واقع شبیه قطعه بزرگ است.

این اطلاعات (در مورد الگوهای کوچکتر متناسب با الگوهای بزرگتر)، همراه با روابط فیبوناچی بین امواج، به معامله‌گر سطحی از پیش‌بینی و/یا پیش‌بینی را هنگام جستجو و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با نسبت‌های پاداش/ریسک ثابت ارائه می‌دهد.

1.3 الگوی پنج موج (محرک و اصلاحی)

پنج موج اصلی و سه موج اصلاحی در نظریه امواج الیوت

در نظریه امواج الیوت، قیمت‌های بازار بین یک مرحله شتابدار یا انگیزشی و یک مرحله اصلاحی در تمام مقیاس‌های زمانی روند متناوب می‌شوند. شتابدارها همیشه به مجموعه‌ای از 5 موج درجه پایین‌تر تقسیم می‌شوند که دوباره بین شتابدار و اصلاحی متناوب می‌شوند، به طوری که امواج 1. 3 و 5 شتابدارها هستند و امواج 2 و 4 بازتاب‌های کوچک‌تری از امواج 1 و 3 هستند.

در شکل 1 از نظریه امواج الیوت، موج 1، 3 و 5 امواج شتابدار هستند و به 5 شتابدار درجه کوچکتر تقسیم می شوند که دارای برچسب های ((i))، ((ii))، ((iii))، ((iv)) و ((iv)) می باشند. (v)) موج 2 و 4 امواج اصلاحی هستند و به 3 موج درجه کوچکتر تقسیم می شوند که با عنوان ((a))، ((b)) و ((c)) 5 موج در موج 1 حرکت می کنند. 2. 3. 4. و 5 موج انگیزشی درجه بزرگتری را تشکیل می دهند

امواج اصلاحی در نظریه امواج الیوت به 3 موج با درجه کوچکتر تقسیم می شوند که با نام ABC مشخص می شوند. و C یک موج اصلاحی درجه بزرگتر را تشکیل می دهند

در بازار نزولی، روند غالب نزولی است، بنابراین الگوی معکوس است – پنج موج پایین و سه موج بالا

1.4 درجه امواج

درجه امواج

درجه موج الیوت یک زبان برای شناسایی چرخه ها است تا تحلیلگر بتواند موقعیت یک موج را در پیشرفت کلی بازار شناسایی کند. نظریه امواج الیوت 9 درجه امواج را از درجه Grand Super Cycle که معمولاً در بازه زمانی هفتگی و ماهانه تا درجه Subminuette که در بازه زمانی ساعتی یافت می شود، تأیید کرد. طرح فوق در همه نمودارهای امواج الیوت استفاده می شود.

1.5 ظهور تجارت الگوریتمی/کامپیوتری

توسعه فناوری رایانه و اینترنت شاید مهم‌ترین پیشرفتی باشد که قرن بیست و یکم را شکل داده و مشخص می‌کند. گسترش تجارت مبتنی بر رایانه و الگوریتم، دسته جدیدی از معامله‌گران را ایجاد کرد که صرفاً براساس تکنیک‌ها تجارت می‌کنند.

احتمالات و آمار بدون جنبه عاطفی انسانی. علاوه بر این، این ماشین‌ها با خرید و فروش بسیار سریع در چند ثانیه یا حتی میلی‌ثانیه بر اساس الگوهای اختصاصی معامله می‌کنند.

بدون شک محیط معاملاتی که ما امروز با آن روبرو هستیم کاملاً متفاوت از محیطی است که در دهه 1930 الیوت برای اولین بار نظریه امواج الیوت را توسعه داد، سؤالات قانونی مطرح می شود که آیا نظریه امواج الیوت را می توان در محیط معاملاتی جدید امروزی به کار برد؟

انتظار داریم خودروهای امروزی متفاوت از خودروهای دهه 1930 باشند چرا باید فرض کنیم که تکنیک معاملاتی از سال 1930 می تواند در محیط معاملاتی امروز اعمال شود؟

1.6 اصل نظریه امواج الیوت جدید – آنچه در بازار امروز در حال تغییر است.

بزرگترین تغییر در بازار امروز نسبت به دهه 1930 در تعریف یک روند و حرکت خلاف روند است. ما چهار کلاس عمده بازار سهام، فارکس، کالاها و اوراق قرضه داریم.

نظریه امواج الیوت در اصل از مشاهدات بازار سهام (یعنی تئوری داو) مشتق شده است. اما برخی از بازارها مانند بازار فارکس خور دا بهتر نشان می دهند

در بازار امروز، حرکت 5 موجی همچنان در بازار اتفاق می افتد، اما سال ها مشاهده ما نشان می دهد که حرکت امواج 3 در بازار بیشتر از یک حرکت 5 موجی اتفاق می افتد، علاوه بر این، بازار می تواند در یک ساختار اصلاحی به حرکت خود ادامه دهد.

به عبارت دیگر، بازار می تواند در یک ساختار اصلاحی روند داشته باشد، به حرکت در توالی 3 موج ادامه می دهد، عقب نشینی می کند، سپس دوباره همان جهت را در یک حرکت اصلاحی 3 موجی ادامه می دهد.

بنابراین، ما معتقدیم که در بازار امروز، روندها نباید در 5 موج باشند و روندها می توانند در 3 موج آشکار شوند. بنابراین مهم است که هنگام تلاش برای یافتن روند و برچسب زدن نمودار، سعی نکنید به اجبار 5 موج را بیابید.

2) کاربرد فیبوناچی در نظریه امواج الیوت

2.1 مقدمه

لئوناردو فیبوناچی دا پیزا ریاضیدان قرن سیزدهمی است که دنباله فیبوناچی را کشف کرد در سال 1242 مقاله ای با عنوان Liber Abacci منتشر کرد که سیستم اعشاری را معرفی کرد. برای سری مجموع فیبوناچی او که جهان قدیم را در قرن سیزدهم قادر ساخت تا از شماره گذاری رومی (XXIV = 24) به شماره گذاری عربی (24) تغییر مکان دهد. فیبوناچی معادل جایزه نوبل امروزی دریافت کرد

2.2 سری مجموع فیبوناچی

یکی از محبوب ترین اکتشافات لئوناردو فیبوناچی سری جمع بندی فیبوناچی است. این سری 0 را می گیرد و 1 را به عنوان دو عدد اول جمع می کند اعداد بعدی در سری دو عدد قبلی را جمع می کنند و به این ترتیب 0. 1. 1. 2. 3. 5، 8، 13، 21، 34. 55. 89 به بی نهایت.

نسبت طلایی (1.618) از تقسیم یک عدد فیبوناچی با یک عدد فیبوناچی قبلی در سری بدست می آید، به عنوان مثال 89 تقسیم بر 55 به 1618 منجر می شود. این نسبت در نظریه امواج الیوت کاربردهای فراوانی دارد.

2.3 نسبت های فیبوناچی

نسبت های مختلف فیبوناچی را می توان در جدولی که در مقدمه ای بر نظریه موج الیوت زیر نشان داده شده است ایجاد کرد که در آن یک عدد فیبوناچی (شمارگر) بر یک عدد فیبوناچی دیگر (مخرج) تقسیم می شود. این نسبت ها و چندین نسبت دیگر که از آنها به دست آمده است.

این نسبت ها در طبیعت در همه جا و در بازارهای مالی در روش های تحلیل مختلف خصوصا در نظریه امواج الیوت ظاهر می شود و اغلب سطوحی را نشان می دهند که در آن مقاومت و حمایت قوی پیدا می شود. آنها به راحتی در طبیعت (مارپیچ صدف دریایی، گلبرگ گل، ساختار شاخه های درخت و غیره)، هنر، هندسه، معماری و موسیقی دیده می شوند.

برخی از نسبت های کلیدی فیبوناچی را می توان به صورت زیر استخراج کرد:

0.618 با تقسیم هر عدد فیبوناچی مقدمه ای بر نظریه موج الیوت در دنباله بر عدد فیبوناچی دیگری که بلافاصله بعد از آن می آید، به دست می آید. برای مثال 8 تقسیم بر 13 یا 55 تقسیم بر 89

• 0.382 از تقسیم هر عدد فیبوناچی در دنباله بر عدد فیبوناچی دیگری که در دو نقطه سمت راست در دنباله یافت می شود، به دست می آید. مثلا. 34 تقسیم بر 89

• 1.618 (نسبت طلایی) از تقسیم هر عدد فیبوناچی در دنباله بر عدد فیبوناچی دیگری که در 1 مکان سمت چپ در دنباله یافت می شود، به دست می آید، به عنوان مثال، 89 تقسیم بر 55. 144 تقسیم بر 89

نسبت های فیبوناچی

2.4 بازیابی و گسترش فیبوناچی در نظریه امواج الیوت

بازنگری فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و در نظریه امواج الیوت به اصلاح بازار (روند مخالف) اشاره دارد که انتظار می رود در مناطق حمایت یا مقاومت که با سطوح کلیدی فیبوناچی نشان داده شده اند، خاتمه یابد. سپس انتظار می رود که بازار چرخش کند و روند را دوباره در جهت اولیه از سر بگیرد.

ابزار فیبوناچی به حرکت بازار با روند اولیه به سمت مناطق حمایت و مقاومت در سطوح کلیدی فیبوناچی اشاره دارد که در آن سود هدف اندازه گیری می شود. معامله گران از ابزار فیبوناچی برای تعیین سود هدف خود استفاده می کنند.

در جدول بالا لیستی از نسبت‌های مهم Fibonacci Retracement و Fibonacci Extension برای بازار مالی آورده شده است.

2.5 رابطه بین نظریه موج فیبوناچی و الیوت

نسبت فیبوناچی برای اندازه گیری هدف حرکت موج در ساختار نظریه امواج الیوت مفید است. به عنوان مثال، در موج شتابدار:

موج 2 معمولاً 50٪، 61.8٪، 76.4٪، یا 85.4٪ از موج 1 است.

• موج 3 به طور معمول 161.8 درصد از موج 1 است.

موج 4 معمولاً 12.3%، 23.6% یا 38.2% موج 3 است.

• موج 5 معمولاً معکوس 1.236 – 1.618٪ از موج 4 مقدمه ای بر نظریه موج الیوت است، معادل موج 1 یا 61.8٪ از موج 1+3

بنابراین معامله گران می توانند از اطلاعات بالا برای تعیین نقطه ورود و هدف سود هنگام ورود به یک معامله استفاده کنند

درباره الیوت و آموزش صفر تا صد امواج الیوت بیشتر بدانید

الیوت در 28 جولای 1871 متولد شد و در 15 ژانویه 1948 فوت شد، او یک نویسنده و حسابدار امریکایی بود، که مطالعاتش بر روی داده های بازار سهام او را به قاعده موج رساند، شکلی از تحلیل تکنیکال که روندهای بازارهای مالی را تعیین می کند. او قیمت های بازار در الگوهای مشخصی که امروزه متخصصان آن را امواج الیوت می نامند ، آشکار کرد.

الیوت در مریزویل کانزاس به دنیا آمد سپس به سن آنتیانو تگزاس رفت. او در اواسط دهه 90 (1890) در حرفه حسابداری قدم نهاد و در درجه اول در سمت های اجرایی شرکت های راه آهن در آمریکای مرکزی و مکزیک کار می کرد. در 1903، الیوت با مری الیزابت فیتزپاتریک ازدواج کرد، که او را در مدت زمان طولانی در کارهای خارج از کشور در مکزیک همراهی کرد. ناآرامی های داخلی در آنجا باعث بازگشت این زوج به ایالات متحده و سرانجام به اقامتگاهی در شهر نیویورک شد، جاییکه الیوت تجارت موفق مشاوره خود را آغاز کرد. در سال 1942، وزارت امور خارجه ایالات متحده الیوت را به سمت حسابدار ارشد نیکاراگوئه منصوب کرد (که در آن زمان تحت کنترل آمریکا بود). اندکی پس از آن، الیوت بر اساس تجربیات حرفه ای خود دو کتاب نوشت: مدیریت اتاق چای و کافه تریا و آینده آمریکای لاتین.

آغاز تئوری الیوت

در اوایل دهه 30 (1930)،الیوت مطالعات سیستماتیک خود را بر روی 5 سال داده بازار سهام شروع کرد، از جمله نمودارهای شاخص با افزایش از سالانه تا نیم ساعت. در آگوست 1938 ، وی با انتشار سومین کتاب خود عنوان اصل موج (که با همکاری چارلز ج. کالینز تألیف شده است) ، نتایج مطالعات خود را با جزئیات بیان کرد. الیوت این کار را آغاز کرد، در حالیکه قیمت های بازار سهام ممکن بود بصورت تصادفی و غیر قابل پیش بینی باشد، با استفاده از قاعده موج الیوت قیمت ها قابل پیش بینی شده بودند، قوانین طبیعی قادر به اندازه گیری و پیش بینی آنها توسط اعداد فیبوناچی هستند. اندکی پس از انتشار اصل موج ، مجله مقدمه ای بر نظریه موج الیوت Financial World الیوت را مأمور نوشتن دوازده مقاله (با همان عنوان کتاب وی) در توصیف روش جدید او در پیش بینی بازار کرد.

در اوایل دهه 40 (1940)، الیوت نظریه خود را گسترش داد تا در تمام رفتارهای جمعی انسان اعمال شود. آخرین کار اصلی او، جامع ترین کار وی بود: "قانون طبیعت - راز جهان" در ژوئن 1946 ، دو سال قبل از مرگ او منتشر شد.

در سالهای پس از مرگ الیوت ، سایر متخصصان (از جمله چارلز کالینز ، همیلتون بولتون ، ریچارد راسل و ای جی فراست) با استفاده از اصل موج ادامه دادند و پیش بینی هایی را برای سرمایه گذاران ارائه دادند. فراست و رابرت پرچتر کتاب اصل موج الیوت را که در سال 1978 منتشر شد، نوشتن، پرچتر هنگام کار به عنوان تحلیلگر بازار در مریل لینچ با آثار الیوت روبرو شده بود، شهرت او به عنوان یک تحلیلگر حرفه ای در طول بازار صعودی در دهه 1980 کمک کرد تا اصل موج الیوت بیشترین مواجهه را تا آن زمان داشته باشد.برای شمارش امواج الیوت شما به آموزش امواج الیوت نیاز دارید. برخی از افراد هم به دنبال آموزش نیستند و از اندیکاتور شمارش امواج الیوت استفاده می کنند.

همچنین تحلیلگران دیگری مانند گلن نیلی نیز وجود دارند که کاملاً نظریه موج الیوت را قبول ندارند ، اما از آن به عنوان نقطه شروع برای توسعه روش های پیش بینی موج خود استفاده کرده اند. اگر علاقه مند هستید که استراتژی فارکس شما بر مبنای امواج الیوت چیده شود. حتما در دوره آموزشی آموزش امواج الیوت گروه بورسا شرکت کنید. اگر آشنایی با مسائل مقدماتی امواج الیوت دارید حتما در دوره آموزش امواج الیوت پیشرفته گروه بورسا شرکت کنید. برای شرکت در این دوره حتما تعیین سطح انجام می شود تا دوره شما شامل مباحث تکراری برای شما نشود.

برای بررسی اخبار بازار فارکس و ارز دیجیتال به فارکس فکتوری فارسی سر بزنید.

اندیکاتور شمارش امواج الیوت

نظریه الگوهای امواج الیوت ادعا می کند که رفتار معاملات جمعی به صورت موج در دریا فروکش می کند و باعث می شود قیمت بازار نیز به همان شیوه حرکت کند. براساس این جزر و مد حرکت های قیمتی، الیوت یک ساختار موجی (یا الگو) اساسی متشکل از یک توالی انگیزشی 5 موجی (شماره 1، 2، 3، 4 و 5) و به دنبال آن 3 موج اصلاحی را شناسایی کرد. ترتیب (حروف a ، b و c) در واقع، کاربرد امواج الیوت بسیار پیچیده تر از این ترکیب 5-3 است، اما در این مقاله، ما فقط به اصول اولیه اشاره می کنیم. امواج انگیزشی در جهت روند بازار حرکت می کنند.

اندیکاتور رسم خطوط امواج الیوت

اندیکاتور شمارش امواج الیوت یک شاخص آسان برای شروع تجارت با امواج الیوت است. این شاخص بر اساس مفهوم تجارت امواج الیوت کیفیت معاملات را بهبود می بخشد. این شاخص در تمام بازه های زمانی از جمله نمودارهای کوتاه مدت و بلند مدت کار می کند. بنابراین، این شاخص برای همه معامله گران مناسب است، چه شما یک اسکالپر کوتاه مدت باشید یا یک معامله گر بلند مدت. موج الیوت بعد از همه چرخه بازار را اندازه گیری می کند و بنابراین شمارش موج را در همه سطوح بدون توجه به این که به نمودارهای بلند مدت یا نمودارهای کوتاه مدت درون روز نگاه می کنید، خواهید یافت. اگر واقعاً مشتاق هستید که با این مفهوم تجزیه و تحلیل فنی آشنا شوید، اندیکاتور شمارش امواج الیوت در متاتریدر4 یک ابزار مفید برای شروع کار با معامله موج الیوت است. معامله گران می توانند از شاخص موج الیوت در کنار سیستم های تجاری فعلی خود استفاده کنند و بنابراین می توانند سیگنال های داده شده از این شاخص را به تنهایی معتبر کنند. اگر به تازگی معاملات مبتنی بر موج الیوت را آغاز کرده اید یا در تجارت فارکس کاملاً جدید هستید، این یک عمل خوب است.

دانلود اندیکاتور شمارش امواج الیوت

با دانلود رایگان اندیکاتور امواج الیوت زیر مشاهده میکنید که امواج در تایم فریمهای مختلف اتوماتیک رسم میشوند:

لینک دانلود : EWPro

شکل زیر عملکرد اندیکاتور را نشان میدهد که سیکل الیوت را تشخیص داده است:

آموزش اندیکاتور امواج الیوت به شرح زیر است:

در یک روند صعودی ، امواج صعودی را امواج ضربه ای و موج های نزولی را امواج اصلاحی می نامند.

برعکس، در روند نزولی ، موج های کاهشی را امواج ضربه ای و موج های رو به بالا را امواج اصلاحی می نامند.

هر موج ضربه ای شامل پنج موج محرک یک بازه زمانی کوچکتر است و هر موج اصلاحی شامل سه موج اصلاحی دیگر می باشد.

• موج 2 معمولا در نواحی 50% ، 38.2% یا 61.8% از موج 1 اصلاح انجام میدهد. اگر موج 2 ، موج1 را کامل پوشش دهد دیگر نمیتوان آنرا به عنوان موج 2 شمارش کرد.
• موج 3 بلند ترین موج الیوت میباشد و معمولا تا 161.8% از موج 1 اصلاح انجام میدهد.
• موج 4 معمولا تا نواحی 14.6% ، 23.6% یا 38.2% از موج 3 اصلاح انجام میدهد.
• طول موج 5 معمولا با موج 1 برابر است.

شما میتوانید بازار فارکس را با 20% شارژ هدیه ی اضافی شروع کنید ، جهت ثبت نام در بروکر مورد اطمینان

ا مارکت کلیک نمایید.

این اندیکاتور یک شاخص شمارش موج است که برای پلت فرم معاملاتی MT4 ساخته شده است . بر خلاف شاخص های معمولی موج الیوت، این شاخص خطوط را ترسیم نمی کند بلکه فقط شمارش امواج را نشان می دهد. معامله گران برای این که بتوانند از این شاخص به طور درست استفاده کنند، باید نحوه شمارش امواج الیوت و همچنین چرخه های مختلف بازار و نام گذاری مورد استفاده را درک کنند. با توجه به این که اندیکاتور الیوت برای متاتریدر 4 یک شاخص خودکار است، معامله گران باید از برخی اختیارات استفاده کنند. شمارش امواج نیاز به کمی روش پیشرفته تجزیه و تحلیل و دانش در مورد بازارها دارد.

اسکنر موج الیوت

شکی نیست که نظریه موج الیوت در بین معامله گران بسیار محبوب است. بسیاری سعی می کنند این روش تجارت در بازارها را دنبال کنند اما موفق نمی شوند. برخلاف معات با شاخص های معمولی که سیگنال ها بر اساس الگوهای خرید و فروش گرفته می شوند، با موج الیوت داستان متفاوتی است. حالت ایده آل، هنگامی که با امواج الیوت معامله می کنید، یک معامله گر با تجربه نیازی به ابزار یا نشانگر ندارد. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران موج الیوت سعی می کنند به دنبال اسکنرهای موج الیوت رایگان باشند. اسکنر موج الیوت رایگان اساساً یک اسکنر است که در بازار سیگنال های احتمالی را جستجو می کند. همان طور که قبلاً ذکر شد، موج سوم طولانی ترین است و این جایی است که روندها قوی ترین هستند. بنابراین تجارت موج سوم موج الیوت می تواند بسیار پرسود باشد.

اسکنر موج الیوت رایگان اساساً سعی می کند موج سوم را پیش بینی کرده مقدمه ای بر نظریه موج الیوت و به معامله گر سیگنال دهد. البته، بسیاری از سیگنال های تجاری دیگر مانند اصلاح که پس از اتمام موج سوم یا شروع موج پنجم و آخرین وجود دارد. روش های مختلفی برای تجارت وجود دارد. یک اسکنر موج الیوت رایگان اساساً سعی می کند کار سخت را برای شما انجام دهد. در این زمینه، شاخص شمارش موج الیوت برای بستر تجاری MT4 سعی می کند با شمارش امواج به شما کمک کند. اسکنرهای موج الیوت بسیاری وجود دارد اما اکثر آن ها بسیار گران هستند و بنابراین برای معامله گران جدیدی که می خواهند در مورد معاملات با امواج الیوت بیاموزند دور از دسترس است و چندان کاربردی ندارد که بتواند در فرآیند معامله به کار آید.

آشنایی با امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

معامله در بازار سرمایه و دیگر بازارهای مالی می‌تواند چالش برانگیز و در عین حال، سودآور باشد. قبل از اینکه تصمیم به سرمایه‌گذاری و یا معامله در این بازارها بگیرید، باید هدف از سرمایه‌گذاری، سطح تجربه و توانایی ریسک خود را در نظر بگیرید. طی سال‌های متمادی ابزارهای تکنیکی بسیاری برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت در بازارهای مالی به روی کار آمده‌اند. دقت داشته باشید که تغییرات قیمت، قابل پیش‌بینی هستند؛ زیرا آن‌ها در الگوهای بالا و پایینی که امواج نامیده می‌شوند، حرکت می‌کنند. «امواج الیوت» یا Elliot Wave یکی از ابزارهای تکنیکی مهم هستند که برای شناسایی روند بازار، بسیار مفید می‌باشند. به همین جهت ابزار مورد علاقه‌ی تحلیلگران تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس چراغ به بررسی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال و دلایل محبوبیت آن صحبت خواهیم کرد.

نگاهی بر تاریخچه نظریه امواج الیوت

به تاریخچه نظریه امواج الیوت توجه کنید

نظریه‌ی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال در اواخر دهه‌ی ۲۰ میلادی توسط «رالف نلسون الیوت» توسعه داده شد. وی به‌عنوان یک حسابدار حرفه‌ای به طرز حرکت بازار سهام اهمیت زیادی نشان می‌داد. زمانی‌که الیوت این نظریه را ارائه داد، خود به مدت ۸۰ سال سابقه‌ی بازار بورس را مطالعه کرده بود. آقای الیوت در تحقیقاتش متوجه شد که یک سری از الگوها در بازار تحت تاثیر روانشناسی جمع شکل می‌گیرد. او متوجه شد که یک سری الگوهای مشابه تکرار شونده در تمام بازه‌های زمانی متفاوت شکل گرفته‌اند. الیوت این الگوهای بزرگ را به الگوهایی کوچکتر تقسیم‌بندی کرد و آن‌ها را «موج» نامید.

اندیکاتور مکدی (MACD)، ابزار موج شمار در نظریه‌ی امواج الیوت است. بیش‌ترین موفقیت این اندیکاتور بر توانایی معامله‌گر برای تقسیم حرکات قیمتی به روندها و اصلاحات وابسته است. روندها نشان‌دهنده‌ی جهت اصلی حرکت قیمت‌ها هستند. در حالیکه یک حرکت اصلاحی در جهتی خلاف جهت حرکت اصلی روند انجام می‌شود. الیوت این امواج را به‌عنوان موج‌های ایمپالس و اصلاحی نام‌گذاری کرد. در حقیقت، نظریه‌ی امواج الیوت برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی ارائه شده است. بدین صورت که می‌توان امواج را در حرکات قیمت سهام و در رفتار معامله‌گران مشخص نمود.

تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

تئوری امواج الیوت

تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال معمولاً به شکل الگویی از پنج موج تفسیر می‌شود. این امواج در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و پس از آن‌ها سه موج اصلاحی تشکیل می‌شود. این ترکیب هشت موجی، حرکت ۵-۳ نامگذاری شده و می‌توان آن‌ها را در هر نموداری فارغ از بازه‌ی زمانی مدنظر یافت. جالب است بدانید هر موجی که در چرخه وجود دارد، خود می‌تواند شامل یک حرکت ۵-۳ در بازه‌ی زمانی کوتاه‌تر از خود باشد. این موضوع می‌تواند تشخیص موج کنونی را دشوار کند. وجود مفاهیم بیش از حد تفسیری در بحث امواج الیوت، دلیل اصلی دشواری کار با این تئوری برای معامله‌گران تازه‌کار است. اما با تلاش برای شمارش صحیح امواج، آقای الیوت نتیجه‌گیری کرد که می‌توان حرکت قیمت در بازار سهام را با دقت بالا پیش‌بینی کرد.

کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

با استفاده از امواج الیوت در تحلیل تکنیکال می‌توان بهترین نقطه برای ورود به هر بازار مالی و خرید سهم را شناسایی کرد. همچنین استفاده از این امواج شما را قادر می‌سازد تا بهترین زمان برای خروج از سهم و فروش آن را هم تعیین نمایید. به این ترتیب می‌توان سود خوبی در بازارهای مالی کسب کرد و از ضررهای احتمالی پیشگیری کرد. امواج الیوت، در تمام بازارهای مالی طلا، سکه، دلار، نفت، فارکس، سهام و … کاربرد دارند. از آن‌جایی که مردم عادی در بازار سهام، سکه و دلار بیشتر حضور دارند، در این ۳ بازار، امواج الیوت را بیشتر مشاهده خواهید کرد.

درجه امواج الیوت

کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

طبق نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال این امواج را می‌توان در ۹ درجه و از بزرگ‌ترین به کوچک‌ترین، به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

• اَبَرچرخه‌ی بزرگ (Grand Supercycle)
• ابرچرخه (Supercycle)
• چرخه (Cycle)
• اصلی یا اولیه (Primary)
• متوسط (Intermediate)
• کوچک (Minor)
• ریز (Minute)
• بسیار ریز (Minuette)
• کوچک‌تر از بسیار ریز (Sub-Minuette)

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال دارای ماهیت فراکتالی هستند. به همین دلیل همواره امواج بزرگ‌تر و کوچک‌تری از موارد بالا در آن وجود دارد. فراکتال (Fractal) به این معناست که با تغییر اندازه‌ی هر جزء، همان شکل اولیه را می‌توان تا بی‌نهایت ادامه داد و اگر اجزاء از ساختار اصلی جدا شوند، شباهت زیادی به ساختار اصلی خود خواهند داشت. به بیان دیگر، فراکتال بیان می‌کند که هر اتفاقی در سطح کلان رخ می‌دهد، به‌صورت کوچک‌تر در سطوح دیگر هم رخ خواهد داد. برای استفاده از نظریه‌ی امواج الیوت در معاملات، یک معامله‌گر می‌تواند یک موج انگیزشی با روند صعودی را مشخص نماید، در ابتدای روند سهم مورد نظر را بخرد و در موقعیت مناسب، بعد از تکمیل الگوی پنج موج آن را بفروشد.

قواعد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

قواعد امواج الیوت

همواره این امکان وجود دارد که بازار در الگوی اصلی پنج موج قرار داشته باشد. از آنجایی که الگوی پنج موج شکل اصلی روند بازار است، تمام الگوهای دیگر را نیز تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. قوانین خاصی در رابطه با امواج الیوت در تحلیل تکنیکال و حاکم بر الگوی پنج موج وجود دارد. در ادامه این قوانین را شرح خواهیم داد.

قانون شماره ۱: موج ۲ نمی‌تواند بیش از ۱۰۰ درصد موج ۱ تغییر کند. چنانچه این اتفاق بیافتد، این امکان وجود دارد که موج ۲ موج اصلاحی قابل انتظار نباشد و در واقع می‌تواند در جهت یک موج انگیزشی با درجه‌ی بزرگ‌تر قرار گیرد.

قانون شماره ۲: موج سوم در امواج الیوت که معمولاً نمایان‌گر قوی‌ترین قسمت چرخه می‌باشد، نمی‌تواند از موج ۱ و موج ۵ کوتاه‌تر باشد.

قانون شماره ۳: موج ۴ نمی‌تواند از سقف موج ۱ عبور کند. چنانچه این اتفاق بیافتد، آخرین حرکت بازار باید بخشی از یک موج انگیزشی بزرگ‌تر باشد که می‌تواند به بالاتر یا پایین‌تر پیشرفت داشته باشد.

نکاتی در رابطه با امواج الیوت

چنانچه قصد استفاده از روش تحلیل الیوت در بازار بورس را دارید، بهتر است که به نکات زیر توجه داشته باشید:

• سهام حقوقی فعال داشته باشد.
• از انتخاب سهم کوچک پرهیز نماییم.
• فعالیت سهام در گذشته براساس عوامل بنیادی باشد.
• به میزان کمتری تحت تاثیر عوامل اقتصادی قرار گیرد.
• از تایم فریم‌های روزانه و هفتگی در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت استفاده نمایید.
• سهامی را انتخاب کنید که حداکثر ۲ پیش‌بینی برای آن وجود داشته باشد؛ یعنی یا هر دو صعودی باشند یا نزولی.
• حجم معاملات مناسبی، متناسب با میزان سهام شناور، مقدمه ای بر نظریه موج الیوت مدت زمان انتخابی برای سرمایه‌گذاری و شرایط بازار را داشته باشد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال پرداختیم. نظریه‌ی امواج الیوت به شما می‌گوید که حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی نداشته باشید، با استفاده از روانشناسی بازار می‌توانید تشخیص دهید که بازار در کجا قرار دارد و بعد از آن چه اتفاقی رخ خواهد داد. این نظریه، برای هر الگویی اهداف دقیقی با استفاده از فیبوناچی، ارائه می‌دهد. هدف اصلی در این مقاله این بود که شما به راحتی و بدون استفاده از اصطلاحات پیچیده، نظریه‌ی الیوت را بیاموزید و با کاربرد درست آن آشنا شوید. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ ، به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات مهم و دوره‌های آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرنوسان و جذاب کمک نماید.

انواع روش های الیوتی را بشناسیم

محمدحسین تهرانی

• 1399/9/20
• 2701
• دیجیتال مارکتینگ

چرا باید انواع روش های الیوتی را بشناسیم؟

یکی از محبوب ترین روش های تحلیل به سبک تکنیکال روش موج شماری الیوت می باشد که تریدر های زیادی در اقصا نقاط جهان از آن استفاده می‌کنند. شاید تا بحال نمی دانستید اما چون معامله به سبک الیوت وابسته به طرز تفکر شخصی میباشد، روشهای متفاوتی برای تحلیل بازار به سبک رالف نلسون الیوت وجود دارد. از نظر من مهم است که با سبک های مختلف معاملاتی الیوت آشنا شویم زیرا طبق تجربه شخصی بنده، کار به سبک الیوت میتواند خیلی گیج کننده باشد.

رالف نلسون الیوت:

در نیمه اول قرن بیستم رالف نلسون الیوت، نظریه امواج الیوت را به بازار سرمایه معرفی کرد. او پس از مدت‌ها تحقیق و مطالعه به روی قیمت‌ها متوجه شد که ساختار قیمت ها کاملاً بر پایه یک نظم مشخص و قابل پیش بینی هستند. با این اکتشاف بزرگ او سرانجام توانست یک روش جدید برای پیش‌بینی حرکات قیمت در بازار سرمایه طراحی کند. او شروع به تعریف و توسعه الگوهایی که مکرراً در بازار تکرار میشوند کرد.

او معتقد بود که در هر چیزی که فعالیت مردم در آن افزایش پیدا کند، حرکات بر اساس قواعد طبیعی که آنها را از حرکات امواج دریا برگرفته بود انجام می‌شود و البته منظور اصلی او بازار سرمایه بود. یکی از کارهای جالبی که الیوت انجام داد این بود که در سال ۱۹۲۹ وقتی که همه سرمایه گذاران فکر می‌کردند که بازار صعود خیلی بیشتری خواهد داشت، توانست سقف بازار پیش‌بینی کند و حرف او کاملا درست از کار درآمد. در سال ۱۹۳۹ نظریات علمی او وارد وال استریت شد و مورد استقبال قرار گرفت.

روش معاملاتی الیوت برای افرادی که قصد تحقیق به صورت کلی در منابع الیوت را دارند خوب است اما به تنهایی قابل استفاده در معاملات روزمره نخواهد بود و لذا اصلا پیشنهاد نمی کنم که منابع آموزشی الیوت را مطالعه کنید چون خیلی گیج کننده است و نیاز به تجربه زیادی دارد و نقص‌های خیلی زیادی هم در روش‌های اولیه رالف نلسون الیوت وجود دارد. الیوت بیشتر اصول پایه‌ای را مطرح کرد که فقط مناسب محققینی است که میخواهند سالها وقت خود را صرف مبانی الیوت کنند.

سبک پرکتر:

رابرت پرکتر تمام نت های شخصی الیوت را جمع‌آوری کرد و از نو آنها را نوشت و معرفی دوباره امواج الیوت توسط ایشان انجام شد. همانند هر علم و مهارت دیگری نظریه الیوت نیاز به توسعه دارد. آقای پراکتر یکی از بزرگترین توسعه دهنده های نظریات الیوت است. الیوت بیشتر وقت خود را صرف کلیات الگوها می‌کرد مخصوصاً الگوهای انگیزشی. از این رو با گذشت زمان و رشد چشمگیر بازارهای مالی، به پیچیدگی بازارها اضافه می‌شد و همین موضوع باعث می‌شد که کار با تئوری الیوت بیشتر از پیش سخت و سخت‌تر شود.

از این رو آقای پراکتر نظریه الیوت را توسعه داد. برای مثال استفاده از نسبت مقدمه ای بر نظریه موج الیوت مقدمه ای بر نظریه موج الیوت های فیبوناچی، کانال کشی و تناوب را به نظریات اصلی اضافه کرد. توضیحات مختصری در مورد امواج اصلاحی و توضیحات بسیار مختصر تری در مورد امواج کامپلکس در کارکشن ها ارائه کرد. در آن زمان که او در مورد امواج اصلاحی صحبت می‌کرد بازار به شدت دارای امواج ایمپالس بود و تعیین و تشخیص امواج اصلاحی بسیار سخت و بی فایده بود. اما روش آقای پرکتر به خودی خود کاربردی ندارد از این رو او از نظریه سوشیونومیکس برای توسعه نظریه الیوت بهره برد.

طبق تجربه شخصی خودم که با روش‌های پراکتر داشتم به این نتیجه رسیدم که بهتر است روشهای پراکتر را فقط به عنوان مبانی پایه و ابتدایی استفاده کنیم به این معنی که اگر می خواهید وارد تئوری الیوت شوید بهترین کار مطالعه منابع آقای پراکتر است مخصوصا در ابتدای کار.

سبک گلن نیلی:

گلن نیلی آخرین نابغه سبک الیوت در سال ۱۹۸۰ شروع به مطالعه تئوری الیوت کرد. هدف از مطالعه کردن الیوت این بود که می‌خواست امواج مختلف را با قوانین واضح و دقیق توضیح دهد. درضمن خواندن کتاب مشهور او را پیشنهاد میدهم "استادی در تئوری موجی الیوت"

سبک الیوت ضعف های زیادی برای بازارهای امروز داشت برای همین گلن نیلی توانست تا حد زیادی اکثر ضعف‌های روش الیوتی را بپوشاند و سبک جدیدی را در دنیای الیوت وارد کرد که به سبک نئوویو مشهور است.

از بزرگترین دستاوردهای گلن نیلی این بود که او توانست کاهش قیمت طلا از محدوده ۱۹۰۰ دلار به محدوده 1000دلاری را پیش‌بینی کند که در آن زمان خیلی ها او را دیوانه خطاب کردند اما پیش‌بینی او کامل درست از آب درآمد. بزرگترین ضعف گلن نیلی این است که شما نمی‌توانید در مدت زمان کوتاهی آن را یاد بگیرید اما اگر بتوانید در این روش استاد شوید قطعاً ارزش خواهد داشت.

طبق مطالعه‌ای که در سبک گلن نیلی داشتم باید بگویم که خبر خوشی برای الیوت کارها است زیرا با استفاده از روش آقای نیلی شما می توانید تا حد خیلی زیادی بازار را پیش‌بینی کرده و حتی معاملات و تردیدهای خود را توسط سبک الیوت به روش آقای نیلی انجام دهید. پیشنهاد می‌دهم کتابی را که پیشتر معرفی کردم را بخوانید و هر روز تمرین کنید. دوباره باید تکرار کنم که روش آقای نیلی برای افرادی است که می‌خواهند زمان زیادی را تمرین کنند. فقط با این روش شما می توانید به الیوت مسلط شوید و معاملات خوبی را انجام دهید البته ویدیو های رایگانی هم در سایت هایی مثل یوتیوب وجود دارد که میتوانید آنها را نگاه کرده و با تمرین زیاد به سبک گلن نیلی تسلط پیدا کنید. همانطور که گفته شد آقای گل نیلی فردی است که اشتباهات و مشکلات رایج در سبک‌های الیوتی را پیدا کرد و تا حد زیادی آنها را پوشش داد. باید اشاره کنم که آقای نیلی تا حدی هم دارای نبوغ می باشد و خیلی جالب است که بدانید که با خیلی از سبک های الیوت حتی نمی‌توانید ترید کنید! اما به سبک آقای نیلی تا حدی می توانید کف و سقف بازار را بگویید و چه بسا که روند بازار را هم پیش بینی کنید.

نحوه تشخیص الگوی دیمتریک به سبک آقای نیلی:

برای ترید به سبک نیو باید دنبال الگوی دیمتریک باشیم که با استفاده از ABCDEFG برچسب گذاری مشود. شکل این الگو شبیه یک لوزی است. کافیست در اینترنت سرچ کنید الگوی دیمتریک تا شکل الگو را پیدا کنید. نکته ی مهمی که باید مد نظر مقدمه ای بر نظریه موج الیوت داشته باشید این است که موج E و موج C در زمان و یا قیمت باید با یکدیگر برابر باشند. بهترین کار برای ورود این است که کلاسترهای فیبوناچی را پیدا کرده و پس از اینکه قیمت‌ها به این قسمت برخورد کرد دنبال تایید نهایی با استفاده از الگوهای کندل استیک ای باشیم. برای مثال الگوی دوجی در این کلاستر به شدت مناسب است برای یک ترید خوب. اما باید در نظر داشته باشید که اگر خط حمایت و مقاومت هم در آن قسمت وجود داشته باشد می‌تواند دقت معامله را بالا ببرد.

سبک ماینر:

سبک ماینر بیشتر به یک استراتژی معاملاتی شبیه است تا یک روش تحلیلی. بیشترین تمرکز آقای ماینر به روی ترکیب ابزارهای مختلف معاملاتی برای افزایش دقت استراتژی معاملاتی می باشد که البته یکی از این ابزار امواج الیوت است. خواندن کتاب آقای ماینر "استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت" خالی از لطف نیست. با توجه به تجربه ای که به سبک آقای ماینر دارم باید بگویم برای تریدر هایی مناسب است که میخواهند تا آخر حرفه خود با یک سبک واحد ادامه دهند به علاوه باید بگویم که آقای ماینر پلتفرم داینامیک تریدر را طراحی کرد البته نیازی به خریداری این پلتفرم نیست و شما می توانید با استفاده از سایت رهاورد ۳۶۵ و مفید تریدر هم به سبک آقای ماینر ترید کنید. روش اقای ماینر استراتژی بسیار جامع و کاملی است برای افرادی که علاقه دارند با هم اندیکاتورها کار کنند و روش الیوت اما بازهم باید تأکید کنم که روش آقای ماینر هم تا حدی مربوط به مهارت شخصی فرد می شود و لذا شما نیاز دارید علاوه بر اینکه کتاب آقای ماینر را می‌خوانید روش‌های ایشان را در طول زمان هر روز تمرین کرده تا به اندازه کافی مسلط شوید. خبر خوش این است که روش آقای ماینر تا حد بالایی دارای دقت می‌باشد و میتواند یکی از روش های مورد علاقه ترید برای تریدر های مبتدی و پیشرفته باشد.

نحوه تشخیص نقاط ورود به سبک آقای ماینر:

همانطور که پیشتر گفتم روش آقای ماینر بیشتر به یک استراتژی معاملاتی شبیه است تا یک روش تحلیلی مجزا. لذا باید روند بازار را در چارت هفتگی کاملا تشخیص دهید. این کار با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک صورت می‌گیرد. این اندیکاتور نباید در منطقه OB یا OS قرار داشته باشد. اگر این اندیکاتور در حال رفتن به سمت بالا یا پایین بود و هنوز به منطقه OB یا OS نرسیده بود این به این معنی است که روند هفتگی آن قیمت نزولی یا صعودی می باشد. برای مثال اگر اندیکاتور استوکاستیک به سمت بالا صعودی بود و هنوز به منطقه OB نرسیده بود می توانیم به فکر سیگنال خرید در تایم فریم کوچک‌تر یعنی ساعتی یا چهار ساعتی و نیم ساعته باشیم. به تایم فریم کوچکتر مراجعه کرده و دنبال سیگنال ورود میگردیم. باید دنبال الگوی ABCD باشیم. فرض را بر این بگیریم که نقطه D را پیدا کردیم حال با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک مطمئن می‌شویم که بازار در منطقه OS قرار دارد. خطوط روند را کشیده و خطوط فیبوناچی را هم رسم می کنیم و مطمئن می‌شوم که نقطه D در کلاستر نسبت های فیبوناچی قرار دارد. بعد از چک کردن تمامی معیار ها، میتوان با ریسک کم وارد معامله شد.

سبک ایان کوپسکی:

ایان کوپسی توانست یک مشکل عمده در ساختار هایی که رفتار قیمت را تعریف می کند پیدا کند. این چگونگی متعادل سازی در ساختار امواج ایمپالس الیوت را توضیح می‌دهد و ثابت می کند چه چیزی در اصول امواج اشتباه است. او می‌گوید روشی که باعث به وجود آمدن این کشف شده است نسبت های ریاضی یکسانی هستند که بخش‌های مختلف ساختار امواج را به هم مرتبط می کند و او نمونه‌های عملی باارزشی برای توضیح اکتشافات خود ارائه کرده است.

او معتقد است که یک اشتباه بزرگ در اصول الیوت وجود دارد و می‌گوید روش تبدیل به وسیله آزمون و خطا این مشکلات را برطرف کرده است تا تحلیل با دقت تری ارائه شود.

از نظر من اگر الیوت کار پیشرفته هستید می توانید از روش آقای ایان کوپسکی به عنوان مکمل معاملات خود استفاده بکنید. این به این معنی نیست که اگر روش آقای کوپسکی را یاد نداشته باشید به مشکل برمی‌خوریم و به این معنی است که احتمالا عملکرد بهتری را نسبت به سایر الیوت کارها خواهید داشت.

جمع بندی:

من به شخصه به علاقه مندان روش های معاملاتی آقای گلن نیلی و رابرت ماینر رو پیشنهاد میدم. نکته ی مهمی که وجود دارد این است که باید حتما اصول الیوت را تا حد بالایی تمرین کنید. خواندن یک کتاب کافی نیست.

همانطور که در مقاله خواندید بعضی از روش ها فقط برای تحقیقات مناسب هستند. آنها برای تحقیقات ابتدایی مناسب است اما به خودی خود برای معاملات کافی نیستند مانند سبک نلسون الیوت و آقای پراکتر اما با بعضی از سبک ها می توانید وارد معاملات شوید مثل سبک نیلی و آقای ماینر و سبک آقای کوپسکی می تواند مکمل تحقیقاتی خوبی باشد.