نسبت ریسک به ریوارد دقیقا چیست؟

فعالسازی اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر

نسبت ریسک به ریوارد چیست و چگونه می توان از آن در معاملات استفاده کرد؟

از نسبت ریسک به ریوارد برای تعیین حد ضرر و سود معاملات استفاده می کنند. معامله گران می توانند در هنگام تصمیم گیری برای خرید یک ارز رمزنگاری از آن کمک بگیرند. نسبت ریسک به ریوارد یعنی این که سرمایه گذار برای رسیدن به سود مورد نظر خود حاضر است چقدر ریسک کند.

معامله گران و سرمایه گذاران ماهر حدهای ضرر و زیان خود را با دقت زیاد انتخاب می کنند. آنها به دنبال بیشترین سود و کمترین ضرر هستند.

چه از استراتژی معاملات روزانه استفاده می کنید یا معاملات بر اساس نوسان، چندین مفهوم مهم در مورد ریسک وجود دارند که باید با آنها آشنا شوید. این مفاهیم اساس درک شما از بازار را تشکیل می دهند و پایه ای برای هدایت فعالیت های معاملاتی و سرمایه گذاری شما خواهند بود. در غیر این صورت، شما قادر به محافظت و رشد سبد معاملاتی خود نخواهید بود.

حال این سوالات پیش می آیند که برای رسیدن به سود احتمالی حاضرید چقدر ریسک کنید؟ چگونه سود احتمالی با ضرر احتمالی مقایسه می شود؟ به عبارت دیگر، نسبت ریسک به ریوارد شما چقدر است؟

در این مطلب، در مورد نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در معاملات بحث خواهیم کرد.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد مقدار ریسک احتمالی یک معامله گر برای رسیدن به سود مورد نظر را محاسبه می کند. به عبارت دیگر، این نسبت نشان می دهد که سود احتمالی شما برای ریسک پذیری هر یک دلار در یک سرمایه گذاری چه مقدار است.

ریسک به معنی تفاوت بین قیمت یک ارز و حد ضرر آن و ریوارد به معنی تفاوت بین قیمت یک ارز و حد سود آن است. طبق فرمول های زیر می توان آنها را محاسبه کرد:

حد ضرر- قیمت ارز= ریسک

حد سود – قیمت ارز = ریوارد

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد به خودی خود بسیار ساده است. شما حداکثر ریسک خود را بر سود خالص مورد نظر تقسیم می کنید. اما چطور این کار را می توان انجام داد؟ ابتدا بررسی کنید که در کجا می خواهید وارد معامله شوید. سپس تصمیم بگیرید که در کجا می خواهید سود بدست بیاورید(در صورتی که معامله موفقیت آمیز باشد) و کجا می خواهید حد ضرر خود را قرار دهید (در صورتی که معامله ضرر داشته باشد). اگر می خواهید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید توجه به نکات گفته شده خیلی مهم است. معامله گران ماهر قبل از ورود به یک معامله سودهای مورد نظر و همچنین حد ضرر و توقف خود را تعیین می کنند.

اکنون، شما نقاط ورود و خروج خود را تعیین کرده اید، به این معنی که می توانید نسبت ریسک به ریوارد خود را محاسبه کنید. این کار را می توانید با تقسیم ریسک احتمالی خود بر سود احتمالی انجام دهید. هرچه این نسبت پایین تر باشد، سود احتمالی برای هر”واحد” ریسک بیشتر خواهد بود. اجازه دهید تا این را به صورت عملی بررسی کنیم.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد

فرض کنیم که شما می خواهید که وارد یک موقعیت خرید برای بیت کوین شوید. شما تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهید و تعیین می کنید که سود شما از قیمت زمان ورود 15 درصد خواهد بود. ضمنا، این سوال به ذهن شما خطور می کند که نقطه ضرر معامله را در کجا باید قرار داد؟ اینجاست که باید حد ضرر و توقف خود را مشخص کنید. در این حالت، شما تصمیم می گیرید که نقطه ضررتان 5 درصد با نقطه ورود فاصله داشته باشد.

شایان ذکر است که این درصدها نباید به صورت تصادفی انتخاب شوند. بلکه شما باید آنها را براساس تجزیه و تحلیل خود از بازارها، سود مورد نظر و حد ضرر و توقف خود تعیین کنید. شاخص های تحلیل تکنیکال می توانند در تعیین حد ضرر و توقف خیلی مفید باشند.

بنابراین، سود مورد نظر شما 15 درصد و زیان احتمالی 5 درصد است. نسبت ریسک به ریوارد شما چقدر است؟ با تقسیم ضرر بر سود می توان به جواب رسید:

یعنی شما برای هر واحد ریسک، احتمالا سه برابر سود دریافت خواهید کرد. به عبارت دیگر، به ازای هر یک دلار ریسک که می کنید، ممکن است سه برابر سود دریافت کنید. بنابراین، اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشید، نسبت سود به ضرر احتمالی شما 15 به 5 دلار خواهد بود.

نحوه کاهش این نسبت

برای کاهش این نسبت می توانید حد ضرر و توقف خود را نزدیک تر به نقطه ورود به معامله بگیرید. همانطور که در بالا ذکر شد، نقاط ورود و خروج نباید بر اساس انتخاب تصادفی اعداد باشند. آنها باید براساس تجزیه و تحلیل شما از بازار انتخاب شوند. اگر نسبت ریسک به ریوارد معامله ای بالا باشد، ارزش وارد شدن و تعیین حد ضرر و توقف را ندارد. بهتر است که به دنبال یک موقعیت دیگر با نسبت ریسک به ریوارد مناسب باشید.

توجه داشته باشید که موقعیت هایی با اندازه های مختلف می توانند نسبت ریسک به ریوارد یکسانی داشته باشند. برای مثال، اگر شما موقعیتی به ارزش 10000 دلار داشته باشید، این نسبت 500 به 1500 (این نسبت هنوز 1 به 3 است) خواهد بود. این نسبت فقط در صورتی تغییر می کند که شما موقعیت نسبی هدف و حد ضرر و توقف خود را تغییر دهید.

نسبت ریوارد به ریسک

لازم به ذکر است که بسیاری از معامله گران این محاسبه را برعکس انجام می دهند و در عوض نسبت ریوارد به ریسک را محاسبه می کنند. اما چرا؟ این فقط مربوط به اولویت بندی است. برخی این روش را بهتر و آسان تر درک می کنند. محاسبه این نسبت دقیقا برعکس فرمول نسبت ریسک به ریوارد است. بنابراین، نسبت ریوارد به ریسک شما در مثال بالا 3=5÷ 15 خواهد بود. همان طور که انتظار دارید، نسبت ریوارد به ریسک بالا بهتر از نسبت ریوارد به ریسک پایین است.

نمونه ای از معامله با نسبت ریوارد به ریسک 3.28

ریسک در مقابل ریوارد

فرض کنیم که در باغ وحشی هستیم و می خواهیم شرط بندی کنیم. من به شما 1 بیت کوین می دهم، اگر شما به داخل قفس پرندگان بروید و با دستان خود به یک طوطی غذا بدهید.ریسک احتمالی چیست؟ دو حالت وجود دارد. حالت اول: چون شما می خواهید کاری را بکنید که طبق قوانین مجاز به آن نیستید، با برخورد مامور باغ وحش مواجه خواهید شد. حالت دوم، شما موفق به انجام آن می شوید و 1 بیت کوین را دریافت خواهید کرد.

حال گزینه دیگری را پیشنهاد می کنیم. اگر شما با دست خالی به قفس ببر بروید و به آن گوشت خام بدهید، به شما 1.1 بیت کوین داده خواهد شد. ریسک احتمالی در اینجا چیست؟ مطمئنا، مامور باغ وحش با شما برخورد خواهد کرد و مانع این کار خواهد شد. اما این احتمال هم وجود دارد که ببر به شما حمله کند و صدمات جدی به شما وارد کند. از طرفی، مقدار سود شما کمی بیشتر از مورد طوطی است و اگر موفق شوید، بیت کوین دریافتی شما کمی بیشتر از مورد قبلی خواهد شد.

کدام معامله بهتر است؟ از نظر تکنیکال، هر دو معامله بد هستند، چون شما نباید اینگونه بی مقدمه اقدام کنید. البته، ریسک شما در مورد شرط ببر بیشتر خواهد شد، در حالی که سود شما از آن کمی بیشتر از مورد طوطی خواهد بود.

به روشی مشابه، بسیاری از معامله گران به دنبال شروع معامله از جایی هستند که سود بیشتری نسبت به ضرر خود دارند. به این عمل فرصت نامتقارن می گویند (سود احتمالی بیشتر از ضرر احتمالی است).

نرخ برنده شدن

نکته مهم بعدی که باید به آن توجه کرد، نرخ برنده شدن است. این نرخ از تقسیم تعداد معاملات برنده (سود ده) بر تعداد معاملات بازنده (زیان ده) به دست می آید. برای مثال، اگر نرخ برد شما 60 درصد است، در 60 درصد از معاملات (به طور متوسط) سود کسب خواهید کرد. چگونه می توان از این نرخ در مدیریت ریسک استفاده کرد؟

با این وجود، برخی از معامله گران می توانند با نرخ برد بسیار کم سودآوری بالایی داشته باشند. چرا؟ زیرا نسبت ریسک به ریوارد در تنظیمات معاملات شخصی آنها در یک حد مناسب است. اگر آنها تنظیمات خود را با نسبت 1 به 10 انجام دهند، احتمالا در 9 معامله متوالی زیان خواهند کرد و در یک معامله سر به سر (نه سود و نه زیان) خواهند شد. در این صورت، آنها باید از این 10 معامله دو معامله را ببرند تا به سود برسند.

حرف آخر

در این مطلب فهمیدیم که نسبت ریسک به ریوارد چیست و چگونه معامله گران می توانند آن را در برنامه معاملاتی خود بگنجانند. وقتی که صحبت از ریسک پذیری در یک استراتژی مدیریت پول به میان می آید، محاسبه این نسبت ضروری است .

از طرفی، داشتن یک دفتر وقایع روزانه برای ثبت جزئیات معاملات خیلی مهم است. با نوشتن جزئیات معاملات خود می توانید تصویر دقیق تری از عملکرد استراتژی های خود بدست بیاورید. بعلاوه، می توانید از آنها برای دارایی های مختلف و در شرایط مختلف بازار استفاده کنید.

از نسبت ریسک به ریوارد می توان برای اولویت بندی موقعیت های خرید استفاده کرد. در صورتی که معامله گر نسبت به خرید دو یا چند ارز تردید داشته باشد و تمام آنها به لحاظ تکنیکال و فاندامنتال موقعیت های خوبی برای خرید باشند، می تواند به کمک این نسبت یکی از آنها را که ریسک به ریوارد کمتری دارد، انتخاب کند.

ناگفته نماند که نسبت ریسک به ریوارد فقط یک عدد است که براساس پارامترهای احتمالی تعیین شده و این نسبت ملاک صددرصد ورود به یک موقعیت معاملاتی نیست. به طور خلاصه، در بازارها فرصت های مطلوب و ایده آل زیادی را می توان یافت و دلیلی برای ریسک بیشتر برای دستیابی به سود کمتر وجود ندارد. برای سود بردن از یک معامله باید یک برنامه دقیق معاملاتی داشته باشید. این برنامه باید به شما بگوید که دقیقا چه زمانی و در کجا وارد یک موقعیت معاملاتی شوید و هدف ها و حدود ضرر و توقف خود را باید در کجا و تحت چه شرایطی انتخاب کنید.

ریسک به ریوارد چیست؟ مهم‌ترین قسمت معامله‌گری

ریسک به ریوارد یکی از مهم‌ترین مفاهیم معامله‌گری است که تنها در صورت رعایت کردن آن می‌توانید برایندی سود ساز در معاملات خود داشته باشید. ریسک به ریوارد را می‌توان زیر شاخه مدیریت سرمایه هم دانست که به قطع مهم‌ترین قسمت مربوط به معماله‌گری است. در این موضوع که معامله‌‎گری همواره با ریسک همراه است و آن ریسک تحت هیچ شرایطی به صفر نمی‌رسد بر همگان واضح است، اما آیا می‌شود ریسک را مدیریت کرد؟ قطعا بله و مدیریت همواره از دقت تحلیل مهم‌تر بوده است. تا انتهای این مقاله همراه ما باشید تا در مورد مدیریت ریسک و نسبت ریسک به ریوارد صحبت کنیم.

مفهوم ریسک در معامله‌گری

بازار‌های مالی همواره ذاتی غیرقابل پیش‌بینی دارند، حتی حرفه‌ای ترین معامله‌گران نیز همیشه حرکت بازار را درست پیش‌بینی نمی‌کنند. حتی بزرگترین سرمایه‌گذاران نیز با ضرر مواجه می‌شوند، پس وجود ریسک در معامله امری طبیعی است. همواره زمانی که یک معامله انجام می‌شود دو طرف معماله راضی هستند اما چندی بعد یک طرف از معامله خود پشیمان خواهد شد.

حال که معامله‌گری همواره با ریسک همراه است، چه راهی وجود دارد که ضرر نکنیم؟ در جواب باید گفت راهی وجود ندارد! ضرر کردن امری اجنتاب ناپذیر است. این که معامله‌گر در یک معامله ضرر کند طبیعی‌ترین اتفاق ممکن است، اما اگر معامله‌گری در برآیند ۵۰۰ معامله طی ۶ ماه ضرر ده باشد چطور؟ آیا این هم طبیعی است، قطعا خیر! در این صورت یک جای کار می‌لنگد که از بر اساس تجربه‌ چندین ساله بنده مشکل از رعایت نکردن مفهوم ریسک به ریوارد و مدیریت سرمایه است.

ریسک به ریوارد به چه معناست؟

همانطور که در ابتدای مقاله گفتیم، هر معامله‌ای با خود ریسک به همراه دارد. اما مسئاله مهم‌ این است که در ازای چقدر ریسک انتظار چقدر سود باید از معامله داشته باشیم؟ ریسک احتمالی چقدر سود احتمالی در پی خواهد داشت؟ یا نسبت سود باید از ریسک بیشتر باشد یا کمتر؟ بررسی و اندازه‌گیری این موضوع دقیقا مفهوم ریسک به ریوارد را تعریف می‌کند.

هر معامله‌ای نسبت خاصی از ریسک به ریوارد را در خود می‌گنجاند، ریسک به ریوارد چیزی نیست که معامله‌گر انتخاب کند، بلکه این معیار در نقطه ورود نهفته است. یک نقطه ورود خوب برای معامله دارای ریسک به ریوارد مناسب است، به‌طوری که سود احتمالی معامله باید چندین برابر ریسک آن باشد.

تصور کنید با ۱۰ دلار وارد یک معامله می‌‎شوید، حد ضرری که برای معامله در نظر گرفته‌اید ۳ دلار است. به این معنی که اگر معامله شما به ضرر بنشیند، ۳ دلار از ۱۰ دلار ضرر می‌کنید، حال تصور کنید این ۳ دلار ریسک را برای بدست آوردن ۱.۵ دلار بپذیرید! آیا این نسبت ریسک به ریوارد درست است؟ قطعا خیر! این معامله به صرفه نیست! حال اگر وارد معامله‌ای شوید که در صورت ۳ دلار ضرر، ۹ دلار سود احتمالی بدست آورید چطور؟ قطعا این معامله ارزش ریسک کردن را دارد زیرا حتی اگر نسبت برد به باخت معامله ۵۰ ۵۰ باشد، در صورتی که معامله برنده شود شما ۳ برابر ریسک خود سود بدست آورده‌اید. به بیان دیگر با یک برد به اندازه سه بار باخت جلو افتاده‌اید.

• حال تصور کنید، این موضوع در تمام معاملات شما در بازه‌ای بلند مدت رعایت شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برایند حساب شما همواره به سود گرایش خواهد داشت.
• نسبت ریسک به ریوارد در خود نقطه ورود نهفته است، پس هرجایی نقطه ورود مناسب در بازار نیست و معامله‌گر باید بهترین نقاط را برای ورود به معامله پیدا کند.

چگونه ریسک به ریوارد معامله خود را محاسبه کنیم؟

پس از اینکه نقط ورود خود را پیدا کردیم، که معمولا سوطح کلیدی بازار بهترین نسبت ریسک به ریوارد را ارائه می‌دهند، حال باید بهترین نقطه حد ضرر و حد سود را محاسبه کنید. پس از آن تنها کافیست مقدار درصدی حد سود را بر حدد ضرر تقسیم کنیم. عدد بدست آمده نسبت ریسک به ریوارد معامله است.

به‌عنوان مثال اگر عدد ۳ بدست آمد به این معنی است که سود احتمالی معامله ۳ برابر ضرر احتمالی است که یک نسبت عالی برای معامله است.

• معمولا نسبت‌های ۲ و ۳ برای معامله عالی هستند، نسبت‌های بالاتر نیز وجود دارند اما کمتر در بازار مشاهده می‌شوند.
• ابزاری در سایت تحلیلی Trading view وجود دارد که به‌صورت خودکار نسبت ریسک به سود معامله حساب کرده و نمایش می‌دهد.

چرا رعایت ریسک به ریوارد مهم است؟

دلیل اهمیت ریسک به ریوارد، غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار است. هیچ مطلقی در بازار مالی وجود ندارد، تنها با رعایت مدیریت و سرمایه و ریسک به ریوارد مناسب در شغل معامله‌گری می‌توان به سود دهی رسید، معامله‌گری یک مسیر طولانی است. اگر به دنبال یک شبه پولدار شدن هستید، در بازارمالی دوام نخواهید آورد، ممکن است چند معامله اول شما از خوش‌شانسی سود ساز شود اما بالاخره معامله‌ای فرا خواهد رسید که سرمایه شما را به یک باره نابود کند. پس بهتر است از همان اول اصول این شغل را رعایت کنید.

کلام آخر

در این مقاله مهم‌ترین مفهوم شغل معامله‌گری یا تریدینگ را معرفی کردیم. نسبت ریسک به ریوارد و مدیریت ریسک! هیچ معامله‌گری بدون رعایت این اصل نمی‌تواند به سود متسمر در بازار مالی برسد، تنها در این صورت است که برآیند معاملات سود ساز خواهد بود. پس از مطالعه این مقاله اهمیت این موضوع درک خواهید کرد. حتما رعایت این مبحث مهم را در معاملات خود در نظر بگیرید.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ آموزش اصول سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال

آیا یادگیری مطالب موجود در این مقاله ارزش از دست دادن زمان من را دارد؟ اگر این سوال برایتان ایجاد شده، در حال برآورد نسبت ریسک به ریوارد یا Risk / Reward این مقاله هستید. این مفهوم یکی از اصول اساسی سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بوده که باید با آن آشنا باشیم.

در واقع نسبت ریسک به ریوارد به شما می‌گوید که حاضرید در ازای قبول چه مقدار زیان، سود احتمالی در یک سرمایه گذاری را بدست آورید. نسبت Risk Reward یکی از مشخصه‌های اساسی در استراتژی معاملاتی معامله‌گران حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتال است. آنها در هر معامله خود به دنبال بیشترین احتمال سود و کمترین مقدار زیان هستند. اگر در یک زمان میان خرید دو ارز دیجیتال مردد شوند، رمز ارزی را انتخاب خواهند کرد که ریسک کمتری برای سرمایه آنها داشته باشد. آیا به عنوان یک تریدر می‌خواهید روش کار آنها را بیاموزید؟ این مقاله آموزش را تا انتها مطالعه کنید.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

فرقی ندارد که یک تریدر نوسان‌گیر باشید یا به دنبال شناسایی روندها و همراه شدن با آن باشید، به هر صورت باید با مفهوم ریسک و خطر در معامله آشنایی پیدا کنید. آشنایی با مفهوم ریسک و همچنین شناخت میزان ریوارد یا سود در یک معامله و مقایسه نسبت این دو، درک بهتری از بازار را به ارمغان می‌آورد و منجر به تصمیمات منطقی‌تری خواهد شد. از طرفی باید بدانید که فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال مانند هر بازار مالی دیگر، دارای ریسک است. شما هیچ معامله‌ای را پیدا نمی‌کنید که بدون ریسک بوده و تماما سودآور باشد. این دو مفهوم همواره در بازار مالی وجود دارد و یکی از اصول سرمایه‌گذاری موفق، بررسی نسبت ریسک به ریوارد یا Risk / Reward است. در هر معامله بایستی نسبت ریسک به سود را محاسبه کنید؛ یعنی در هر معامله باید بدانید که حاضرید برای کسب سود مورد نظر در این معامله، خطر از دست دادن چند دلار از سرمایه خود را به جان بخرید؟ اگر به این موضوع فکر کنید، در واقع شما در حال محاسبه نسبت Risk / Reward سرمایه گذاری خود هستید.

چرا باید نسبت Risk / Reward معاملات خود را محاسبه کنید؟

در ادبیات رایج میان معامله‌گران نسبت ریسک به ریوارد به نسبت R/R ( بخوانید آر به آر) معروف است. در واقع این نسبت به ما می‌گوید که در ازای از دست دادن ۱ دلار از سرمایه خود، خواهان به دست آوردن چه مقدار سود هستید.

محاسبه این نسبت بسیار ساده است. حد سود، بالاترین مقدار سود احتمالی است که در یک معامله انتظار دارید بدست آورید. حدضرر، قیمتی است که اگر ارز دیجیتالی که خریداری کردید به آن قیمت برسد از صعود آن ناامید شده و از آن خارج خواهید شد. برای محاسبه این نسبت، حدضرر معامله خود را به حد سود تقسیم کنید؛ نتیجه این تقسیم، نسبت ریسک به ریوارد سرمایه‌گذاری شما خواهد بود. با ذکر یک مثال این موضوع را ادامه می‌دهیم.

فرض کنید قصد خرید یک ارز دیجیتال را دارید؛ طبیعتا برای هر معامله‌ای، قیمت ورود، قیمت حد سود و قیمت حد ضرر را پیش از خرید آن تعیین کرده‌اید. معامله‌گران حرفه‌ای پیش از ورود به هر معامله، این سه قیمت را تعیین کرده و تحت هیچ شرایطی آنها را تغییر نخواهند داد. قیمت ورود، قیمتی است که قصد خرید دارایی را دارید، حد سود، بالاترین میزان سودی است که از ترید روی این دارایی دیجیتال انتظار دارید و زمانی که بازار در جهت مدنظر شما حرکت نکند و ترید شما وارد ضرر شود، حدضرر نقطه‌ای است که از آن بازار خارج خواهید شد. قیمت حدضرر را به قیمت حد سود تقسیم کنید؛ عدد به دست آمده را نسبت ریسک به ریوارد می‌گویند. هرچه نسبت Risk / Reward عدد کوچکتری باشد، به این معنی است که شما سود بالاتری را به نسبت زیان احتمالی انتظار دارید.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به سود

فرض کنید تریدری قصد خرید بیت کوین را با دید سرمایه‌گذاری بلند مدت دارد. او بر اساس تحلیلش حد سود خود را از نقطه ورودش، ۱۵ درصد تعیین کرده است. اما اگر تحلیل او نادرست باشد چه؟ پس لازم است تا برای این تحلیل خود حدضرر تعیین کند؛ بر اساس تحلیل، او حد ضرر خود را ۵ درصد تعیین می‌کند. این اعداد بر اساس تحلیل تکنیکال و استفاده از ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال مشخص خواهد شد. برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد به این دو قیمت احتیاج داریم.

حد سود این خرید ۱۵ درصد و حد ضرر آن ۵ درصد تعیین شده است, نسبت Risk / Reward این معامله چند است؟ ۰.۳۳= ۵/۱۵ . نسبت ریسک به ریوارد را به صورت اختصار ۱:۳ نشان می‌دهند. این نسبت نشان می‌دهد که به ازای هر یک واحد ریسک، ۳ واحد سود انتظار داریم. به عبارت دیگر، در ازای از دست دادن هر ۱ دلار، انتظار کسب ۳ دلار را داریم. بنابراین نسبت ریسک به ریوارد دقیقا چیست؟ اگر با ۱۰۰ دلار وارد این معامله شویم، سود احتمالی ما ۱۵ درصد و ضرر احتمالی ۵ درصد خواهد بود.

برای کاهش این نسبت، باید حد ضرر را به قیمت ورود به معامله نزدیکتر کنیم. این اعداد را نمی‌توان دلبخواهی انتخاب کرد؛ بلکه این اعداد برآمده از تحلیل تکنیکال است. در صورتی که یک معامله، نسبت ریسک به ریوارد بالایی دارد، بهتر است آن معامله انجام نشود و به دنبال فرصت بهتری برای سرمایه گذاری باشیم.

نسبت ریوارد به ریسک

بسیاری از معامله‌گران از معکوس نسبت ریسک به ریوارد یعنی نسبت ریوارد به ریسک استفاده می‌کنند. نسبت ریوارد به ریسک مفهوم جدیدی نیست و فقط نمایش دیگری از همان مفهوم ریسک به ریوارد است. نسبت ریوار به ریسک در مقایسه با نسبت ریسک به ریوارد بهتر درک می‌شود و به همین دلیل بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. محاسبه آن دقیقا برعکس نسبت Risk / Reward است. در مثال بالا، نسبت ریوارد به ریسک از تقسیم ۱۵ بر ۵ بدست می‌آید. در نتیجه این نسبت برابر ۳ خواهد بود. در این صورت، هر چه این نسبت بالاتر باشد، شرایط بهتری برای سرمایه فراهم خواهد شد.

مفهوم ریسک و ریوارد چیست؟

مفهوم ریسک و پاداش تنها به بازارهای مالی اختصاص ندارد. برای درک مفهوم نسبت ریسک به ریوارد مثالی خارج از بازارهای مالی را مطرح خواهیم کرد. یک باغ وحش که در آن انواع حیوانات وحشی نگهداری می‌شود را در نظر بیاورید. طبیعتا بازدیدکنندگان این باغ‌وحش اجازه ورود به قفس حیوانات را ندارند و این کار تخلف به حساب می‌آید. کسی به شما می‌گوید اگر وارد قفس پرندگان شوید و با دستان خود به پرندگان غذا بدهید، ۱ بیت کوین به شما پاداش خواهد داد. ریسک این کار چیست؟ به دلیل آنکه ورود افراد به قفس حیوانات ممنوع است، با انجام این‌کار، حراست باغ‌وحش با شما مطابق قوانین برخورد خواهد کرد؛ این تنها ریسک انجام این کار است و پاداش آن این است که شما مالک یک بیت کوین خواهید شد.

حالا شرایط دیگری را در نظر بیاورید؛ فرد دیگری به شما پیشنهاد می‌دهد که اگر وارد قفس شیرها شوید و با دست خود به آنها غذا بدهید، ۲ بیت کوین به شما پاداش خواهد داد. حالا ریسک این‌کار را بررسی کنید. علاوه بر برخورد حراست باغ‌وحش، خطر دیگری شما را تهدید می‌کند. غذا دادن به پرندگان خطر جانی برای شما ندارد اما در صورت ورود به قفس شیرها، ممکن است جان خود را از دست بدهید. پس برای ورود به قفس شیرها شما دو ریسک را متحمل می‌شوید که ممکن است آسیب جدی به شما وارد شود. اما پاداش آن بیشتر از حالت اول است؛ شما با ورود به قفس شیرها ۱ بیت کوین بیشتر از حالت قبل بدست خواهید آورد.

کدام‌یک از دو حالت بالا انتخاب بهتری است؟ هرچند در هر دو حالت احتمال برخورد حراست با شما وجود دارد، اما اگر بخواهید یکی از این دو کار را انجام دهید، کدام‌یک تصمیم عاقلانه‌ای است؟ پاداش حالت اول ۱ بیت کوین بوده و ریسک آن برخورد حراست با شماست. اما پاداش حالت دوم، ۲ بیت کوین بوده و ریسک آن علاوه بر برخورد حراست، از دست دادن جانتان است. تصمیم عاقلانه آن است که هرچند حالت دوم پاداش بالاتری دارد اما ریسک بالاتری را به همراه دارد؛ لذا حالت اول را انتخاب خواهید کرد با اینکه پاداش کمتری بدست می‌آورید. شما با این ارزیابی در حال بررسی نسبت ریسک به ریوارد میان این دو حالت هستید.

در ترید و معامله‌گری نیز همواره باید ریسک و پاداش معاملات را باهم مقایسه کنید؛ تریدرهای حرفه‌ای همواره وارد معامله‌ای می‌شوند که نسبت ریسک به ریوارد منطقی‌تری دارد. برای موفقیت در سرمایه‌گذاری همواره باید نسبت Risk / Reward را بررسی کنید. این کار یکی از اصول مدیریت سرمایه در معامله‌گری است.

سخن پایانی

در این مقاله نسبت ریسک به ریوارد یا ریسک به پاداش را معرفی کردیم. نحوه محاسبه آن و شناسایی نسبت Risk / Reward در معاملات ارزهای دیجیتال را بررسی کردیم. تقریبا در تمامی استراتژی‌های معاملاتی باید این نسبت محاسبه شود. با یادداشت کردن تمامی معاملات خود بر روی کاغذ، در بلندمدت سرمایه‌گذاری منطقی‌تری را تجربه خواهید کرد و نسبت ریسک به ریوارد دقیقا چیست؟ احتمال سودآوری در معاملات خود را به حدقابل توجهی افزایش خواهید داد.

فعال کردن نسبت ریسک به ریوارد در متاتریدر

قبل از پرداختن به اندیکاتور Risk/Reward در متاتریدر‌، می‌بایست به تعریف کلی این واحد اندازه‌گیری اشاره کنیم.

نسبت ریسک به پاداش در واقع میزان پاداش تریدر به ازای هر دلاری که سرمایه‌گذاری می‌کند را نشان می‌دهد.

بسیاری از سرمایه‌گذاران این نرخ را نسبت به سود قابل انتظار و ریسک از دست دادن سرمایه برای کسب پاداش تعیین شده در نظر می‌گیرند.

گاهی اوقات نسبت ریسک به ریوارد، توسط اندیکاتور اندازه گرفته می‌شود.

برای درک نسبت ریسک به ریوارد به این مثال دقت کنید. فرض کنیم سرمایه‌گذاری در یک موقعیت معاملاتی نسبت 1:7 را برای ما به همراه خواهد داشت.

این بدین معناست که به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری، 7 دلار سود کسب می‌کنید. معامله‌گران معمولا از این شاخص برای انتخاب موقعیت‌های معاملاتی مناسب استفاده می‌کنند.

فلسفه محاسبه این شاخص بر اساس ظرفیت سرمایه‌گذار در ازای از دست دادن آن و میزان حرکت دارایی در مسیر دلخواه تریدر محاسبه می‌شود.

در بازار‌های مالی معمولا از اصطلاحاتی مانند RR یا RRR مخفف Risk/Reward Ratio برای محاسبه و نشان دادن این شاخص استفاده می‌شود.

نسبت ریسک به ریوارد دقیقا چیست؟

اغلب تریدر‌های بازار‌های مالی به خصوص بازار ارز‌های دیجیتال، نسبت سود به زیان 1:3 را مطلوب می‌دانند و از فرصت‌هایی که چنین نسبتی را پیشنهاد دهد کمتر چشم‌پوشی می‌کنند.

با این حال در بازار ارز‌های دیجیتال به دلیل شدت نوسان بالا، نرخ سود به زیان‌هایی مثلا 1:5 یا بالاتر نیز قابل دستیابی است.

نسبت سود به زیان در مدیریت ریسک سرمایه اهمیت زیادی دارد.

حتی با وجود ترید‌های موفق، اگر نرخ برد معامله‌گران به کمتر از 50% افت کند، به مرور باعث از دست رفتن سرمایه می‌شود.

این ریسک نسبت به فاصله خروج با سود یا ضرر از نقطه ورودی تعیین می‌شود.

متاتریدر و اندیکاتور ریسک به ریوارد

در بازار فارکس و نرم افزار متاتریدر برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد یک موقعیت معامله می‌بایست از اندیکاتور RRR استفاده کنیم.

در این اندیکاتور سه خط مختلف وجود دارد که اولین خط نشان دهنده سطح سود است که با رنگ سبز مشخص شده، خط دوم نشان دهنده سطح قیمت حد ضرر است که با رنگ قرمز قابل تشخیص است. و در آخر سومین خط با رنگ خاکستری نشان دهنده قیمت ورود است.

بسته به نوع پوزیشن (Short یا Long) حد سود تفاضل نقطه ورود و خروج است که در سطح خط قرمز رنگ، معمولا از حد ضرر خودکار تعیین شده در متاتریدر توسط معامله‌گر برای خروج از معامله استفاده می‌شود.

برای محاسبه این اندیکاتور روی کاغذ به ذکر یک مثال می‌پردازیم، فرض کنید اگر شما در نقطه 125.22 دلار، یک پوزیشن روی جفت ارز مانند USD/JPY باز کردید و حد سود شما 128.54 و حد ضرر 122.11 تعیین شده باشد.

از آن‌جایی که این معامله Long است می‌بایست اختلاف نقطه ورود – نقطه حد ضرر می‌شود:

در اینجا عدد 3.11 به دست نسبت ریسک به ریوارد دقیقا چیست؟ می‌آید که از آن برای محاسبه پاداش شما در اندیکاتور RRR استفاده می‌شود.

ابتدا نقطه ورود را از نقطه حد سود مورد نظر کسر می‌کنیم. حالا حد ضرر شما 3.11 و حد سود در نظر گرفته شده عدد 3.32 خواهد بود.

برای محاسبه نسبت Risk/Reward کافیست این دو عدد را تقسیم کنیم که عدد 1.1 نتیجه آن است. در این معامله حد سود شما نسبت 1:1.1 محاسبه شده است که چندان جذاب نیست.

چگونه از اندیکاتور RRR استفاده کنیم؟

برای استفاده از اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر، ابتدا باید 3 خط افقی ذکر شده را در روی نمودار فعال کنید.

با کشیدن اندیکاتور به داخل نمودار و زدن کلیک ترکیبی CRTL و B سه خط مورد نظر را تیک بزنید.

فعالسازی اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر

حالا سه خط افقی روی نمودار به ما نمایش داده می‌شود، شما می‌توانید با کشیدن این خط‌ها به بالا یا پایین، حد سود و ضرر پوزیشن معاملاتی مورد نظر را مشخص کنید.

براساس سطوح قیمتی که خط‌ها روی آن قرار گرفته‌اند، این اندیکاتور به صورت خودکار نرخ RRR پوزیشن را محاسبه می‌کند.

به خاطر داشته باشید برای پوزیشن‌های Long خط سبز رنگ می‌بایست بالای خط قرمز قرار بگیرد و برعکس در معاملات Short، خط سبز باید زیر خط خاکستری یا نطقه ورود قرار داده شود و خط قرمز نیز بالای نقطه ورود جای بگیرد.

اعمال ریسک به ریوارد در نمودار با نسبت 1:1.47

نتیجه نهایی

اندیکاتور نسبت ریسک به ریوارد در متاتریدر، ابزار ضروری برای تشخیص نرخ برد و باخت معاملات است.

معامله‌گران موفق معمولا نسبت 1:2 و به بالا را مد نظر قرار می‌دهند و معامله‌گرانی که ضرر می‌کنند معمولا در کمتر از 1:2 پوزیشن خود را می‌بندند.

اگر حد RR مورد نظر شما 1:2 باشد، یعنی به ازای هر یک دلار ریسک، پاداش شما دو برابر ریسک خواهد بود. در نسبت 1:3 نیز به همین شکل، نسبت پاداش شما به ریسک سه برابر خواهد بود.

به عنوان مثال اگر حد ضرر (SL) تعیین شده 30 پیپ باشد، سود شما 3*30 محاسبه می‌شود که برای نسبت 1:3، این پوزیشن 90 پیپ سودآوری دارد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نسبت ریسک به سود(Risk / Reward) ؛ ابزاری طلایی برای اولویت‌بندی معاملات

مفهوم نسبت ریسک به سود یا ریسک به پاداش به چه معناست و در کجا کاربرد دارد؟ چگونه می‌توان بین چند معامله سودآور ، پربازده‌ترین آنها را انجام داد؟ آیا ابزاری وجود دارد که با استفاده از آن بتوان ، پوزیشن‌های معاملاتی را از پرسودترین به کم سودترین و یا بالعکس مرتب کرد؟ مفهوم سود به ریسک چه رابطه‌ای با ریسک به سود دارد و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟ در این مقاله قصد داریم پاسخ تمامی این سوالات را به شما خوانندگان عزیز بدیم تا شما هم مانند بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای بتوانید با استفاده از این نسبت کاربردی ، پرسودترین معاملات خود را شناسایی کنید.

مفهوم نسبت ریسک / سود

هر نسبتی از یک صورت و یک مخرج تشکیل شده. طبیعتا جوابی که از این نسبت‌های مختلف بدست می‌آید با صورت رابطه مستقیم و با مخرج رابطه عکس دارد.

بر اساس علم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی ؛ معامله‌گران باید پیش از انجام هر معامله‌ای برای معاملات خود حد سود و حد ضرر تعیین کنند. حد ضرر به معنای تفاوت قیمتی است که پس از ورودمان به معامله در صورتی که ارزش دارایی ما به آن برسد ؛ ما تشخیص می‌دهیم که آن معامله برایمان زیان‌ده خواهد بود و از آن خارج می‌شویم. در مقابل حد سود به معنایی بیشترین تفاوت قیمتی‌ای است که برای رشد ارزش یک دارایی در نظر می‌گیریم. مفاهیم مربوط به نسبت ریسک / سود دقیقا در اینجا معنا پیدا می‌کنند. در این نسبت ؛

ریسک همان حد ضرری است که ما برای معاملات خود در نظر می‌گیریم و در صورت قرار می‌گیرد،

و سود یا پاداش همان حد سودی است که ما از افزایش ارزش دارایی‌ای که آن را معامله کردیم انتظار داریم و در مخرج قرار می‌گیرد.

در تمامی نسبت‌ها افزایش مقدار صورت باعث بزرگتر شدن جواب کل نسبت می‌شود و متقابلا افزایش مقدار مخرج باعث کوچکتر شدن جواب کل نسبت می‌شود.

پس با توجه به این قضیه ، طبیعی است که هر چقدر جوابی که از نسبت ریسک / پاداش بدست می‌آورید برزگ باشد ، بدین معناست که ضرری که از انجام آن معامله متحمل می‌شوید بیشتر است.

هر چقدر ، عددی که از این نسبت بدست می‌آید کوچکتر باشد ، انجام آن معامله برای شما سودآورتر است. زیرا در این حالت بزرگتر شدن مقدار سود و کوچکتر شدن مقدار ریسک یا همان ضرر باعث کوچکتر شدن جواب کلی این نسبت شده است.

نسبت ریسک / پاداش در تمام عرصه‌های زندگی کاربرد دارد. از معاملاتی که روزانه دربازارهای مالی نظیر فارکس ، ارزهای دیجیتال (برای آشنایی با رمز ارز های برتر در سال 2021 اینجا کلیک کنید. ) ، بورس اوراق بهادار ایران و … گرفته تا بسیاری از اتفاقاتی که حتی در زندگی روزمره برای همه ما اتفاق می‌افتد. برای درک آسان‌تر این مسئله آن را در قالب مثالی بیان می‌کنیم؛

فرض کنید در یک مسابقه دارت شرکت کردید.در حالت اول برگزار کننده مسابقه از شما 5 هزار تومان حق ورود دریافت می‌کند و به شما می‌گوید اگر با سه پرتاب دارت بتوانید امتیاز 60 را کسب کنید ، 15 هزارتومان به شما می‌دهد و اگر کمتر از این امتیاز و یا صفر امتیازی کسب کنید ، بدون اینکه حق ورودی که پرداخت کردید را به شما بازگرداند ، شما را از دور مسابقات حذف می‌کند. در حالت دوم برگزار کننده این مسابقه از شما 10 هزار تومان حق ورود دریافت می‌کند و به شما می‌گوید که اگر فقط با یک پرتاب دارت بتوانید امتیاز 80 را کسب کنید ، 40 هزار تومان به شما بازمی‌گرداند و اگر با آن یک پرتاب ، امتیازی کمتر بدست‌آورید یا هیچ امتیازی کسب نکنید ، شما را حذف می‌کند.

حال بیایید نسبت ریسک / سود را برای حالت اول و دوم بررسی کنیم. گفتیم که بزرگتر شدن مقدار صورت در نسبت ریسک / پاداش ، باعث افزایش خطر سرمایه‌گذاری می‌شود ؛ مشخصا در حالت دوم مقدار بیشتری از سرمایه شما نسبت به حالت اول در خطر است ؛ پس این امر موجب می‌شود که ما در صورت تمایل برای شرکت در این مسابقه ، از حالت اول استفاده نسبت ریسک به ریوارد دقیقا چیست؟ کنیم زیرا در این صورت ، ضرر کمتری را متحمل می‌شویم.

یکی از مسائلی که همواره ذهن معامله‌گران را به خود مشغول کرده ، این است که چطور می‌توانند بین چند معامله سودآور ، پربازده‌ترین و مناسب‌ترین آنها را انتخاب کنند.

چگونه بین چند معامله سودآور ، پربازده‌ترین آنها را انتخاب کنیم؟

حال که با مفهوم ریسک به پاداش یا همان ضرر به ریوارد آشنا شدید به آسانی می‌توانید از آن در معاملات خود استفاده کنید و در بین چند پوزیشن معاملاتی ، آن معامله‌ای که بیشترین سود و در عین حال کمترین ضرر را برای شما به ارمغان می‌آورد را انجام دهید.

کافی است که نسبت ضرر / ریوارد را برای تمامی معاملات خود با توجه به نقطه ورود ، حد سود و حد ضرر آنها محاسبه کنید. هر پوزیشنی که عدد کمتری را به خود اختصاص دهد در رده‌های اول لیست سودآورترین معاملات شما قرار می‌گیرد ؛ به همین ترتیب هر چقدر اعدادی که از این نسبت به دست می‌آورید بزرگتر بشوند به منزله این منظوراند که ، میزان ضرر شما از انجام آن معامله ارزش سودی که با بستن آن پوزیشن می‌خواهید کسب کنید را ندارد و بهتر است که از انجام آن صرف نظر کنید.

اگر تصمیم بگیرید اعدادی که از نسبت ضرر / ریوارد بدست‌آورده‌اید را از بزرگ به کوچک مرتب کنید ؛ این بار به فهرستی می‌رسید که می‌توانید آن را به عنوان زیان‌ده ترین موقعیت‌های معاملاتی خود بشناسید.

بررسی نسبت سود / ریسک

در واقع مفهوم این نسبت ریسک به ریوارد دقیقا چیست؟ نسبت چیز جدیدی را بیان نمی‌کند و دقیقا معنایش عکس آن چیزی است که در نسبت ریسک به ریوارد بررسی کردیم. این دو نسبت رابطه عکس با یکدیگر دارند. اعدادی که از این نسبت برای معاملاتتان بدست می‌آورید هر چقدر بزرگتر باشند به معنای سودآورتر بودن آن معامله برای شماست. چون درک این نسبت از نسبت ریسک به ریوارد آسان‌تر است ، آن را بیان کردیم.

سخن پایانی

نسبت ریسک به سود ابزاری برای پیدا کردن سودآور ترین معامله در بین چند موقعیت معاملاتی است که در هرجایی کاربرد دارد . از تقسیم حد ضرر بر حد سودی که با توجه به نقطه ورود معامله‌گران محاسبه می‌شوند به دست می‌آید.هر چقدر عددی که از این نسبت برای پوزیشن‌های خود به دست می‌آورید کوچکتر باشد به معنای بازده بالای آن پوزیشن برای شماست ؛ یعنی با بستن آن پوزیشن در عین اینکه سرمایه کمتری را در معرض خطر قرار می‌دهید ، امکان سودی که بدست‌ می‌آورید بیشتر خواهد بود. مفهوم نسبت سود به ریسک ، برابر با همان مفهوم ضرر به ریوارد است با این تفاوت که برعکس بیان می‌شود ؛ یعنی بالا بودن مقداری که از این نسبت حاصل می‌شود به معنای بازده بیشتر است.

قدرت واقعی این نسبت درکنار به کارگیری یک استرتژی معاملاتی قوی با نرخ برد بالا احساس می‌شود. اگر علاقه‌مند به دیدن دوره‌های آموزش فارکس و آموزش ارزهای دیجیتال هستید می‌توانید از خدمات تخصصی آکادمی آینده که رسالت آموزش ارز دیجیتال در مشهد را بر عهده دارد استفاده کنید.